Сравнение IPFPX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 2.08% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.85% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.64%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и HFCVX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
IPFPX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
IPFPX
HFCVX
Сравнение IPFPX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 7.47 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и HFCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и HFCVX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.28% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и HFCVX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -65.75% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.00% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -16.81% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -39.39% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.46% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.28% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.61% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и HFCVX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.06% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.83% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.75% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 13.28% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 16.48% | +3.39% |