Сравнение IPFPX с HWAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX).
IPFPX управляется Poplar Forest Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и HWAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPFPX и HWAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | -0.09% | 22.94% | 6.24% | 5.02% | 0.81% | 39.49% | -1.26% | 21.64% | -18.64% | 6.84% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -1.57% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IPFPX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.42% соответственно.
IPFPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.40%
HWAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPFPX и HWAIX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.
Доходность на риск
IPFPX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск
IPFPX
HWAIX
Сравнение IPFPX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | HWAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.66 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 2.84 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IPFPX и HWAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и HWAIX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности HWAIX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 9.48% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.75% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и HWAIX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и HWAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPFPX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -41.28% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -13.18% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -23.87% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -41.28% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.20% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.68% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.07% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и HWAIX
Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPFPX | HWAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.38% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.01% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 18.09% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 18.12% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.47% | +0.39% |