PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPFPX с HWAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPFPX и HWAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPFPX и HWAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
-0.09%22.94%6.24%5.02%0.81%39.49%-1.26%21.64%-18.64%6.84%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
-1.57%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, IPFPX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HWAIX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции IPFPX уступали акциям HWAIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.42% соответственно.


IPFPX

1 день
0.35%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.62%
3 года*
11.99%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.40%

HWAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.25%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Poplar Forest Partners Fund

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

Сравнение комиссий IPFPX и HWAIX

IPFPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWAIX в 0.94%.


Доходность на риск

IPFPX vs. HWAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPFPX
Ранг доходности на риск IPFPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPFPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPFPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPFPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPFPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPFPX c HWAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPFPXHWAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.58

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.91

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.66

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

2.84

+1.83

IPFPX vs. HWAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPFPX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа HWAIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPFPX и HWAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPFPXHWAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между IPFPX и HWAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPFPX и HWAIX

Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности HWAIX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPFPX
Poplar Forest Partners Fund
9.48%9.47%10.86%3.89%6.17%14.47%2.41%1.64%12.47%5.01%2.19%0.94%
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
3.75%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%

Просадки

Сравнение просадок IPFPX и HWAIX

Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки HWAIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и HWAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPFPXHWAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.77%

-41.28%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.18%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-23.87%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-41.28%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.20%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.68%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.07%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IPFPX и HWAIX

Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IPFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPFPXHWAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.38%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.01%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.09%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

18.12%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.47%

+0.39%