Сравнение IPFPX с UPDDX
IPFPX (Poplar Forest Partners Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IPFPX charges 0.95%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPFPX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 10.56%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPFPX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 0.18% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between IPFPX and UPDDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPFPX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IPFPX
UPDDX
Сравнение IPFPX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPFPX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPFPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 15.08 | -14.50 |
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и UPDDX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPFPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -1.24% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.24% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.39% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPFPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 26.35% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 26.35% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 26.35% | -6.50% |
Сравнение комиссий IPFPX и UPDDX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и UPDDX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 8.17% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPFPX and UPDDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPFPX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор