Сравнение IPFPX с UPDDX
IPFPX (Poplar Forest Partners Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPFPX charges 0.95%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности IPFPX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPFPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.33%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPFPX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 3.17% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between IPFPX and UPDDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPFPX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
IPFPX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPFPX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poplar Forest Partners Fund (IPFPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPFPX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPFPX и UPDDX
Максимальная просадка IPFPX за все время составила -47.77%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPFPX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPFPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -10.36% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -8.00% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.81% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPFPX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPFPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 35.30% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 35.30% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 35.30% | -15.53% |
Сравнение комиссий IPFPX и UPDDX
IPFPX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPFPX и UPDDX
Дивидендная доходность IPFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPFPX Poplar Forest Partners Fund | 7.98% | 9.47% | 10.86% | 3.89% | 6.17% | 14.47% | 2.41% | 1.64% | 12.47% | 5.01% | 2.19% | 0.94% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPFPX and UPDDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPFPX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор