PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IPDP is actively managed, while VOO is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и VOO

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.89%

Сравнение распределения секторов IPDP и VOO

Секторы
IPDP
VOO

Промышленность

45.1%
7.6%

Финансовые услуги

18.6%
10.9%

Здравоохранение

13.6%
8.3%

Технологии

13.1%
39.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

IPDP
45.1%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
VOO
10.9%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
VOO
8.3%

Технологии

IPDP
13.1%
VOO
39.1%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
VOO
9.8%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

VOO
10.5%

Энергетика

IPDP

-

VOO
3.2%

Недвижимость

IPDP

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

IPDP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.96

—

IPDP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и VOO

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.99%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.68%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.46%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.91%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.02%

-18.02%

Сравнение комиссий IPDP и VOO

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и VOO

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Vanguard. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор