PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. IPDP is actively managed, while JEPQ is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и JEPQ

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.24%

Сравнение распределения секторов IPDP и JEPQ

Секторы
IPDP
JEPQ

Промышленность

45.1%
2.8%

Финансовые услуги

18.6%
0.3%

Здравоохранение

13.6%
3.9%

Технологии

13.1%
58.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
11.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Промышленность

IPDP
45.1%
JEPQ
2.8%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
JEPQ
3.9%

Технологии

IPDP
13.1%
JEPQ
58.9%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
JEPQ
6.0%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
JEPQ
11.8%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

JEPQ
13.9%

Энергетика

IPDP

-

JEPQ
0.3%

Недвижимость

IPDP

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

IPDP

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAINIPDP с ^NDX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IPDP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.55

—

IPDP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и JEPQ

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-20.07%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.40%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и JEPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.08%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.79%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.79%

-16.79%

Сравнение комиссий IPDP и JEPQ

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и JEPQ

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM2025202420232022
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and JPMorgan. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор