PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPDP с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPDP с MAIN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или MAIN.

Корреляция

Корреляция между IPDP и MAIN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPDP:

0.47

MAIN:

1.08

Коэф-т Сортино

IPDP:

0.89

MAIN:

1.37

Коэф-т Омега

IPDP:

1.14

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

IPDP:

0.57

MAIN:

0.96

Коэф-т Мартина

IPDP:

2.32

MAIN:

3.24

Индекс Язвы

IPDP:

5.91%

MAIN:

6.19%

Дневная вол-ть

IPDP:

27.45%

MAIN:

21.48%

Макс. просадка

IPDP:

-31.85%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

IPDP:

-2.52%

MAIN:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, IPDP показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.97%.

IPDP

С начала года

5.75%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-2.97%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.69%

5 лет

21.54%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPDP и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
Ранг риск-скорректированной доходности IPDP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPDP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPDP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPDP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPDP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPDP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPDP c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPDP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPDP и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и MAIN

Дивидендная доходность IPDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности MAIN в 7.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPDP
Dividend Performers ETF		3.84%3.97%1.88%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.52%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок IPDP и MAIN

Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и MAIN

Dividend Performers ETF (IPDP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что IPDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...