PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IPDP is actively managed, while SCHD is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и SCHD

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.73%

Сравнение распределения секторов IPDP и SCHD

Секторы
IPDP
SCHD

Промышленность

45.1%
7.5%

Финансовые услуги

18.6%
9.3%

Здравоохранение

13.6%
18.8%

Технологии

13.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
6.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Энергетика

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

IPDP
45.1%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
SCHD
18.8%

Технологии

IPDP
13.1%
SCHD
16.4%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

SCHD
6.3%

Энергетика

IPDP

-

SCHD
16.2%

Недвижимость

IPDP

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

IPDP

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с MAINIPDP с QDVO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IPDP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPDP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPDPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SCHD

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.37%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.32%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.96%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.38%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.72%

-16.72%

Сравнение комиссий IPDP и SCHD

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SCHD

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор