PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPDP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPDP (Dividend Performers ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IPDP is actively managed, while SPY is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и SPY

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.38%

Сравнение распределения секторов IPDP и SPY

Секторы
IPDP
SPY

Промышленность

43.0%
7.8%

Финансовые услуги

18.6%
11.1%

Здравоохранение

13.6%
8.3%

Технологии

13.1%
39.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

IPDP
43.0%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
SPY
11.1%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
SPY
8.3%

Технологии

IPDP
13.1%
SPY
39.0%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
SPY
4.5%

Сырьевые материалы

IPDP
3.6%
SPY
1.7%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
SPY
9.9%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

SPY
10.6%

Энергетика

IPDP

-

SPY
3.1%

Недвижимость

IPDP

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с JEPQIPDP с DIVOIPDP с QDVOIPDP с MAINIPDP с SCHDIPDP с EUDV.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IPDP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.63

—

IPDP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.93%

—

Сравнение комиссий IPDP и SPY

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SPY

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and State Street. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор