PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPDP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IPDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPDP и SPY

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-5.58%

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с DIVOIPDP с FTHIIPDP с MAINIPDP с SCHDIPDP с ^NDXIPDP с JEPQIPDP с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IPDP и SPY

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IPDP
Dividend Performers ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IPDP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPDP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPDPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SPY

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SPY

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IPDPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.19%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.24%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.09%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPDPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.05%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.06%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.92%

-17.92%