Сравнение IPDP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPDP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или SPY.
Корреляция
Корреляция между IPDP и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и SPY
Основные характеристики
IPDP:
1.41
SPY:
1.97
IPDP:
1.97
SPY:
2.64
IPDP:
1.25
SPY:
1.36
IPDP:
2.33
SPY:
2.97
IPDP:
6.65
SPY:
12.34
IPDP:
3.11%
SPY:
2.03%
IPDP:
14.69%
SPY:
12.68%
IPDP:
-31.85%
SPY:
-55.19%
IPDP:
-3.23%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, IPDP показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%.
IPDP
4.98%
2.30%
8.82%
18.38%
N/A
N/A
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPDP и SPY
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPDP и SPY
IPDP
SPY
Сравнение IPDP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и SPY
Дивидендная доходность IPDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 3.78% | 3.97% | 1.88% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IPDP и SPY
Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и SPY
Текущая волатильность для Dividend Performers ETF (IPDP) составляет 2.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IPDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.