Сравнение IPBAX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPBAX и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPBAX и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.78% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.39% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IPBAX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции IPBAX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 4.92% против 2.57% соответственно.
IPBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 4.92%
SWRSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPBAX и SWRSX
IPBAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.
Доходность на риск
IPBAX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
IPBAX
SWRSX
Сравнение IPBAX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPBAX | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.84 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 1.17 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 1.44 | +4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 4.27 | +18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPBAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.84 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.24 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPBAX и SWRSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPBAX и SWRSX
Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SWRSX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.33% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.36% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IPBAX и SWRSX
Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPBAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -14.29% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.68% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -14.29% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.94% | -14.29% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.33% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.75% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.90% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPBAX и SWRSX
Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPBAX | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.30% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 2.17% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 4.00% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.05% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.39% | +0.54% |