Сравнение IPBAX с DFAAX
IPBAX (Allspring Real Return Fund) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, IPBAX returned 4.89%/yr vs 4.43%/yr for DFAAX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPBAX charges 0.78%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.
Доходность
Сравнение доходности IPBAX и DFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPBAX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью 2.25%.
IPBAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.15%
DFAAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IPBAX и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 9.92% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 5.98% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 2.25% | 5.18% | 4.41% | 9.49% | -13.40% | 20.47% |
Correlation
The correlation between IPBAX and DFAAX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between IPBAX and DFAAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPBAX vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
IPBAX
DFAAX
Сравнение IPBAX c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPBAX | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.21 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.10 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPBAX и DFAAX
Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DFAAX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и DFAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPBAX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -16.64% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -2.55% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -3.13% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -16.64% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.79% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.42% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.75% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPBAX и DFAAX
Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPBAX | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.70% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.33% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 2.98% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 8.36% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 8.20% | -2.04% |
Сравнение комиссий IPBAX и DFAAX
IPBAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFAAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPBAX и DFAAX
Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности DFAAX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 4.59% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.87% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
IPBAX and DFAAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.97%) compared to DFAAX (0.70%). In terms of maximum drawdown, IPBAX dropped -15.13% vs DFAAX's -16.64%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPBAX и DFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор