PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPBAX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPBAX с BIIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Real Return Fund (IPBAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IPBAX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Real Return Fund (IPBAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPBAX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPBAX
Allspring Real Return Fund		11.78%10.37%8.12%5.35%-10.75%7.74%8.03%9.87%-4.02%3.75%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, IPBAX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

IPBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.78%
6 месяцев
13.53%
1 год
23.01%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.29%
10 лет*
4.92%

BIIPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.65%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с DFAAXIPBAX с FFNYXIPBAX с VIPIXIPBAX с DIPSXIPBAX с VTSPX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с FFNYXBIIPX с VCTPX

Сравнение комиссий IPBAX и BIIPX

IPBAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%.

IPBAX
Allspring Real Return Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

IPBAX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPBAX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPBAXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

1.81

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.21

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.12

4.25

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.57

11.88

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPBAX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPBAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPBAX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPBAXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.81

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.10

-0.40

Корреляция

Корреляция между IPBAX и BIIPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPBAX и BIIPX

Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPBAX
Allspring Real Return Fund		2.33%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPBAX и BIIPX

Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPBAXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-6.46%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.12%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-6.46%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.51%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-1.09%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.40%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IPBAX и BIIPX

Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPBAXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

0.57%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

1.28%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

2.53%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

3.07%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

2.63%

+3.30%