Сравнение IPBAX с TILUX
IPBAX (Allspring Real Return Fund) and TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IPBAX returned 4.43%/yr vs 2.34%/yr for TILUX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPBAX charges 0.78%/yr vs 0.86%/yr for TILUX.
Доходность
Сравнение доходности IPBAX и TILUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPBAX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у TILUX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции IPBAX превзошли акции TILUX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.34% соответственно.
IPBAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.15%
TILUX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IPBAX и TILUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 9.92% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | -0.16% | 6.41% | 1.86% | 3.34% | -12.14% | 5.42% | 12.70% | 8.11% | -2.05% | 3.15% |
Correlation
The correlation between IPBAX and TILUX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between IPBAX and TILUX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPBAX vs. TILUX — Ранг доходности на риск
IPBAX
TILUX
Сравнение IPBAX c TILUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPBAX | TILUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.09 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 0.24 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPBAX и TILUX
Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, примерно равная максимальной просадке TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и TILUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPBAX | TILUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -14.72% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -2.72% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -4.01% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -14.72% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.94% | -14.72% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.05% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.56% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.04% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPBAX и TILUX
Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPBAX | TILUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 1.58% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 3.05% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 4.31% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.03% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.42% | +0.74% |
Сравнение комиссий IPBAX и TILUX
IPBAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPBAX и TILUX
Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TILUX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.87% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 3.35% | 2.92% | 3.72% | 1.77% | 16.54% | 9.24% | 2.28% | 2.27% | 3.45% | 3.01% | 2.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPBAX and TILUX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.97%) compared to TILUX (1.58%). In terms of maximum drawdown, IPBAX dropped -15.13% vs TILUX's -14.72%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPBAX и TILUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор