Сравнение IPBAX с VIPIX
IPBAX (Allspring Real Return Fund) and VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IPBAX returned 4.43%/yr vs 2.44%/yr for VIPIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IPBAX charges 0.78%/yr vs 0.07%/yr for VIPIX.
Доходность
Сравнение доходности IPBAX и VIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPBAX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VIPIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IPBAX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.44% соответственно.
IPBAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.43%
- Всё время*
- 4.15%
VIPIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 3.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IPBAX и VIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 9.92% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.69% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IPBAX and VIPIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IPBAX and VIPIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPBAX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск
IPBAX
VIPIX
Сравнение IPBAX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPBAX | VIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.92 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 2.47 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPBAX и VIPIX
Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, примерно равная максимальной просадке VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и VIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPBAX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -15.04% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -2.00% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -3.84% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -14.33% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.94% | -14.33% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.33% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.74% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPBAX и VIPIX
Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPBAX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.75% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 2.64% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 3.43% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 6.02% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.35% | +0.81% |
Сравнение комиссий IPBAX и VIPIX
IPBAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPBAX и VIPIX
Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VIPIX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.87% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 5.10% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
IPBAX and VIPIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.97%) compared to VIPIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, IPBAX dropped -15.13% vs VIPIX's -15.04%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPBAX и VIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор