Сравнение IPAY с USO
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.07% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам IPAY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between IPAY and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between IPAY and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. USO — Ранг доходности на риск
IPAY
USO
Сравнение IPAY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.01 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.42 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.31 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.18 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и USO
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -98.19% | +46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -20.39% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -26.05% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -36.23% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -86.75% | +35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -85.01% | +45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -75.30% | +58.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 10.82% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и USO
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 14.87% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 38.23% | -20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 44.20% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 36.06% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 39.00% | -13.62% |
Сравнение комиссий IPAY и USO
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и USO
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, IPAY leads with 5.98% vs 4.07% for USO. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IPAY has performed better with a 5.98% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for USO.
IPAY is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and USCF. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор