PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPAY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPAY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.07% соответственно.


IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IPAY and USO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between IPAY and USO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Prime Mobile Payments ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

IPAY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPAYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.01

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

9.42

-10.84

IPAY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPAYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.31

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IPAY и USO

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPAYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-98.19%

+46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-20.39%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-26.05%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-36.23%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-86.75%

+35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-85.01%

+45.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-75.30%

+58.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

10.82%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и USO

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPAYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

14.87%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

38.23%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

44.20%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

36.06%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

39.00%

-13.62%

Сравнение комиссий IPAY и USO

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и USO

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.94%0.79%0.77%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IPAY and USO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, IPAY leads with 5.98% vs 4.07% for USO. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAY has performed better with a 5.98% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for USO.

IPAY is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and USCF. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор