PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 5.98% против 10.91% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between IPAY and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.18

The correlation between IPAY and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и USL

Секторы
IPAY
USL

Технологии

54.6%

-

Финансовые услуги

41.3%
4.5%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
USL

-

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
USL
4.5%

Промышленность

IPAY
4.1%
USL

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

USL

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

USL

-

Энергетика

IPAY

-

USL

-

Здравоохранение

IPAY

-

USL

-

Недвижимость

IPAY

-

USL

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

IPAY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.04

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.58

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.47

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

7.02

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.04

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.01

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IPAY и USL

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-89.06%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-16.76%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.33%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-33.82%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-66.02%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-38.16%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-61.46%

+44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

8.27%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и USL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.53%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

23.33%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

28.54%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

30.08%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

32.35%

-6.97%

Сравнение комиссий IPAY и USL

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и USL

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 5.98% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for USL.

IPAY is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор