PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с UGA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 7.04%/yr vs 13.99%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.99% соответственно.

IPAY

1 день
2.55%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-24.10%
3 года*
3.07%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
7.04%

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-13.98%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
UGA
United States Gasoline Fund LP		59.54%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IPAY and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.16

The correlation between IPAY and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

IPAY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.83

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.35

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.10

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

9.66

-11.04

IPAY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и UGA

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-86.59%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-20.32%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-26.68%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-38.11%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-75.89%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.72%

-20.32%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-36.69%

+19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

6.51%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и UGA

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 8.33%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.45%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

30.74%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

34.84%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

34.47%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

37.22%

-11.82%

Сравнение комиссий IPAY и UGA

И IPAY, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и UGA

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.92%0.79%0.77%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to IPAY (8.33%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 13.99% vs 7.04% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 13.99% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for UGA.

IPAY is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор