PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. IPAY is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, IPAY returned -23.21% vs 23.44% for TIME. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и TIME

2026 (YTD)20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%23.75%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between IPAY and TIME is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.62

The correlation between IPAY and TIME shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и TIME

Секторы
IPAY
TIME

Технологии

54.6%
38.5%

Финансовые услуги

41.3%
3.2%

Промышленность

4.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

IPAY
54.6%
TIME
38.5%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
TIME
3.2%

Промышленность

IPAY
4.1%
TIME
1.0%

Сырьевые материалы

IPAY

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

TIME
10.1%

Энергетика

IPAY

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

IPAY

-

TIME
0.5%

Недвижимость

IPAY

-

TIME

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

IPAY vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.78

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.40

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.80

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.63

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.78

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TIME

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-24.26%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-13.09%

-18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-0.74%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-5.60%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

3.55%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TIME

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.48%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

10.14%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

13.27%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

17.62%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

17.62%

+7.76%

Сравнение комиссий IPAY и TIME

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TIME

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and TIME have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (6.51%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs -23.21% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs -23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.94% for IPAY.

They also come from different issuers: ETFMG and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор