Сравнение IPAY с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IPAY и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -17.75% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 6.12% против 27.52% соответственно.
IPAY
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -24.46%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 6.12%
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и PSI
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IPAY vs. PSI — Ранг доходности на риск
IPAY
PSI
Сравнение IPAY c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 2.29 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 2.79 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.26 | -5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 19.05 | -20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.29 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.48 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и PSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и PSI
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.96% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и PSI
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -62.96% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -18.67% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -44.85% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -44.85% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.45% | -9.88% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -16.05% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 5.15% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и PSI
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.11%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 16.03% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 29.69% | -11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 43.61% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 37.38% | -11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 34.66% | -9.47% |