PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between IPAY and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.16

The correlation between IPAY and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и OILK

Секторы
IPAY
OILK

Технологии

54.6%

-

Финансовые услуги

41.3%

-

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
OILK

-

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
OILK

-

Промышленность

IPAY
4.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

OILK

-

Энергетика

IPAY

-

OILK

-

Здравоохранение

IPAY

-

OILK

-

Недвижимость

IPAY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

IPAY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.06

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.59

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.42

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.91

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.06

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IPAY и OILK

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-83.76%

+32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-17.35%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.42%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-34.69%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-3.66%

-35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-32.61%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

8.56%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и OILK

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.44%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

23.26%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

28.75%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

30.12%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

35.97%

-10.59%

Сравнение комиссий IPAY и OILK

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и OILK

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -8.70% for IPAY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор