PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IPAY и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-18.32%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 6.04% против 11.32% соответственно.

IPAY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-20.22%
3 года*
1.18%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
6.04%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий IPAY и IDGT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IPAY vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.63

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

2.20

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.94

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

11.26

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.63

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.38

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между IPAY и IDGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и IDGT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.97%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и IDGT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-77.95%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-12.23%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-35.83%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-36.88%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-1.06%

-39.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-20.04%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

3.20%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и IDGT

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.17%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

15.15%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

21.60%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

23.03%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

23.14%

+2.05%