PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с IDGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 7.04%/yr vs 14.21%/yr for IDGT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 43.60%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.21% соответственно.

IPAY

1 день
2.55%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-24.10%
3 года*
3.07%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
7.04%

IDGT

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.30%
С начала года
43.60%
6 месяцев
42.11%
1 год
48.50%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.46%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-13.98%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		43.60%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between IPAY and IDGT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IPAY and IDGT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и IDGT

Секторы
IPAY
IDGT

Технологии

53.9%
56.9%

Финансовые услуги

41.8%

-

Промышленность

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
IDGT
56.9%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
IDGT

-

Промышленность

IPAY
4.3%
IDGT

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

IDGT

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

IDGT
6.7%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

IDGT

-

Энергетика

IPAY

-

IDGT

-

Здравоохранение

IPAY

-

IDGT

-

Недвижимость

IPAY

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

IPAY

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

IPAY vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.28

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.95

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

5.40

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

15.27

-16.64

IPAY vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и IDGT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-77.95%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.02%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.74%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-35.83%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-36.88%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.72%

-8.16%

-29.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-19.88%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

3.19%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и IDGT

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.33% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

17.70%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

21.47%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

23.36%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

23.32%

+2.08%

Сравнение комиссий IPAY и IDGT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и IDGT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IDGT в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.75%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.92%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and IDGT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (8.63%) compared to IPAY (8.33%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.21% vs 7.04% for IPAY. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.21% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.75% for IDGT.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор