PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с HACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) are both Technology Equities funds from ETFMG - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while HACK tracks the Prime Cyber Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 15.84%/yr for HACK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям HACK по среднегодовой доходности: 5.98% против 15.84% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

HACK

1 день
-3.00%
1 месяц
24.54%
С начала года
27.17%
6 месяцев
21.31%
1 год
21.52%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		27.17%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between IPAY and HACK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.70

The correlation between IPAY and HACK shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и HACK

Секторы
IPAY
HACK

Технологии

54.6%
93.0%

Финансовые услуги

41.3%
0.1%

Промышленность

4.1%
6.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
HACK
93.0%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
HACK
0.1%

Промышленность

IPAY
4.1%
HACK
6.9%

Сырьевые материалы

IPAY

-

HACK

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

HACK

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

HACK

-

Энергетика

IPAY

-

HACK

-

Здравоохранение

IPAY

-

HACK

-

Недвижимость

IPAY

-

HACK

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IPAY vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.85

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.27

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.05

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.52

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.85

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.49

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IPAY и HACK

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-42.68%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-20.67%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-21.90%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-38.68%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-38.68%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-3.00%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-11.63%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

8.58%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и HACK

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.68%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

21.52%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

25.47%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

24.18%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

23.27%

+2.11%

Сравнение комиссий IPAY и HACK

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и HACK

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and HACK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.68%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, HACK leads with 15.84% vs 5.98% for IPAY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HACK has performed better with a 15.84% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.06% for HACK.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while HACK tracks Prime Cyber Defense Index. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.60% for HACK.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор