Сравнение IPAY с FAAR
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. IPAY is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 6.77%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.69% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- 6.77%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам IPAY и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.12% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between IPAY and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.05 |
The correlation between IPAY and FAAR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. FAAR — Ранг доходности на риск
IPAY
FAAR
Сравнение IPAY c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.52 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 15.18 | -16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и FAAR
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -18.03% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -6.29% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -11.54% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -18.03% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -18.03% | -33.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -6.29% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -7.82% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 1.87% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и FAAR
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 2.55% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 9.68% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 13.38% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 12.96% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 11.54% | +13.85% |
Сравнение комиссий IPAY и FAAR
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и FAAR
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (7.88%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, IPAY leads with 6.77% vs 4.69% for FAAR. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IPAY has performed better with a 6.77% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.94% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор