PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPAY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPAY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции IPAY превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.69% соответственно.


IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
-16.12%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between IPAY and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.05

The correlation between IPAY and FAAR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Prime Mobile Payments ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

IPAY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IPAYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.52

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.18

-16.54

IPAY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и FAAR

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPAYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-18.03%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-6.29%

-25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-11.54%

-21.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-18.03%

-33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-18.03%

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-6.29%

-32.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-7.82%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

1.87%

+15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и FAAR

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPAYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.55%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

9.68%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

13.38%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

12.96%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

11.54%

+13.85%

Сравнение комиссий IPAY и FAAR

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и FAAR

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FAAR в 9.66%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IPAY and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.88%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, IPAY leads with 6.77% vs 4.69% for FAAR. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAY has performed better with a 6.77% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ETFMG and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор