Сравнение IPAY с DBE
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 7.56%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.45% соответственно.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IPAY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between IPAY and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г. | 0.16 |
The correlation between IPAY and DBE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. DBE — Ранг доходности на риск
IPAY
DBE
Сравнение IPAY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.34 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.00 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и DBE
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -86.69% | +34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -24.72% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -24.72% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -38.74% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -60.84% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -36.07% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -57.19% | +40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 8.26% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и DBE
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.68% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 32.70% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 35.99% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 29.88% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 28.39% | -3.01% |
Сравнение комиссий IPAY и DBE
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и DBE
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 7.56% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.82% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор