PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.03% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between IPAY and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between IPAY and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

IPAY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.43

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.96

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.89

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.53

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.43

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.67

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IPAY и DBE

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-86.69%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-14.41%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.89%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-38.74%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-60.84%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-30.27%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-57.31%

+40.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

7.35%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и DBE

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

12.95%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

30.86%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

34.97%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

29.39%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

28.33%

-2.95%

Сравнение комиссий IPAY и DBE

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и DBE

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 5.98% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ETFMG and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор