PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.60% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IPAY and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between IPAY and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

IPAY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.23

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.73

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.17

-5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

9.76

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.23

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IPAY и BNO

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-87.06%

+35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-17.87%

-13.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-23.75%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-33.70%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-75.18%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-10.29%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-40.17%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

9.45%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и BNO

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

14.22%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

36.10%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

41.46%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

35.38%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

36.68%

-11.30%

Сравнение комиссий IPAY и BNO

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и BNO

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 5.98% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BNO.

IPAY is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: ETFMG and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор