PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. IPAY is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -6.25%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%-5.44%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between IPAY and BLOK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.70

The correlation between IPAY and BLOK shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и BLOK

Секторы
IPAY
BLOK

Технологии

53.9%
32.8%

Финансовые услуги

41.8%
56.1%

Промышленность

4.3%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
BLOK
32.8%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
BLOK
56.1%

Промышленность

IPAY
4.3%
BLOK
1.6%

Сырьевые материалы

IPAY

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

BLOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

BLOK
6.5%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

BLOK

-

Энергетика

IPAY

-

BLOK

-

Здравоохранение

IPAY

-

BLOK

-

Недвижимость

IPAY

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

IPAY

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

IPAY vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.01

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.26

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.01

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-0.02

-0.83

IPAY vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и BLOK

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-73.33%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-35.64%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-35.64%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-73.33%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-18.85%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-25.91%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

16.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и BLOK

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

29.55%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

38.97%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

42.53%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

38.98%

-13.60%

Сравнение комиссий IPAY и BLOK

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и BLOK

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что сопоставимо с доходностью BLOK в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and BLOK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (8.37%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs -6.25% for IPAY. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs -6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY and BLOK have nearly identical dividend yields, around 0.82%.

IPAY is categorized as Technology Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор