Сравнение IPAY с BITI
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAY returned 4.23%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | 0.43% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between IPAY and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. BITI — Ранг доходности на риск
IPAY
BITI
Сравнение IPAY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.57 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 6.38 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и BITI
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -92.16% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -25.28% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -84.63% | +51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -86.41% | +56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -68.40% | +51.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 10.16% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и BITI
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.71%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 10.76% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 34.28% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 44.15% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 52.24% | -25.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 52.24% | -26.86% |
Сравнение комиссий IPAY и BITI
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и BITI
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to IPAY (7.71%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, IPAY leads with 4.23% vs -31.62% for BITI. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IPAY has performed better with a 4.23% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.82% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор