Сравнение IPAR с SPY

С начала года, IPAR показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPAR имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPAR и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и SPY.

Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.