PortfoliosLab logo
Сравнение IPAR с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IPAR и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IPAR и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
745.61%
885.26%
IPAR
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.41

BX:

0.64

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.31

BX:

0.72

Индекс Язвы

IPAR:

11.59%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.03%

BX:

38.38%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

IPAR:

-28.06%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.48B

BX:

$164.35B

EPS

IPAR:

$5.12

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

IPAR:

21.18

BX:

40.38

Коэффициент PEG

IPAR:

2.73

BX:

1.88

Коэффициент P/S

IPAR:

2.40

BX:

13.28

Коэффициент P/B

IPAR:

4.68

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции IPAR уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 15.76% против 18.25% соответственно.


IPAR

С начала года

-17.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-6.99%

5 лет

21.43%

10 лет

15.76%

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.42
BX: 0.27
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.39
BX: 0.64
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.44
BX: 0.26
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.33
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.27
IPAR
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и BX

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.81%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
BX
The Blackstone Group Inc.
3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и BX

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.06%
-32.68%
IPAR
BX

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и BX

Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 14.01%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
24.53%
IPAR
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию