PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IPAC и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.30% соответственно.

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий IPAC и VYMI

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IPAC vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.82

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.09

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

12.68

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между IPAC и VYMI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и VYMI

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и VYMI

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-40.00%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.08%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-24.05%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-40.00%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.77%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.39%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и VYMI

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.40%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.90%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.90%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.75%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.89%

-0.30%