PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPAC с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPAC и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.95%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.42% соответственно.


IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%

SCHF

1 день
3.25%
1 месяц
-8.44%
С начала года
2.95%
6 месяцев
9.36%
1 год
29.56%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Pacific ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий IPAC и SCHF

IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IPAC vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPACSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.47

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.63

-0.55

IPAC vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPACSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между IPAC и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и SCHF

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHF в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.32%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и SCHF

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


IPACSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-34.87%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-29.14%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-34.87%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-8.60%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.44%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и SCHF

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.46% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPACSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.47%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

11.70%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.72%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.14%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.09%

-0.51%