Сравнение IPAC с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
IPAC и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.95% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.42% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
SCHF
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и SCHF
IPAC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPAC vs. SCHF — Ранг доходности на риск
IPAC
SCHF
Сравнение IPAC c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.30 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.47 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 9.63 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и SCHF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и SCHF
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHF в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.32% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и SCHF
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -34.87% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.48% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -29.14% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -34.87% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -8.60% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -7.44% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и SCHF
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.46% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.47% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.70% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.72% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.14% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.09% | -0.51% |