PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с INDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAC с INDH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).

IPAC и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и INDH

2026 (YTD)20252024
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%2.04%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-10.24%6.76%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.24%.

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%

INDH

1 день
2.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с IEMGINDH с VPLINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EEM

Сравнение комиссий IPAC и INDH

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

IPAC vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACINDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.14

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.10

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.18

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

-0.69

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.14

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между IPAC и INDH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и INDH

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности INDH в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.85%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и INDH

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и INDH.

Загрузка...

Показатели просадок

IPACINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-15.05%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.94%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-12.24%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.36%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.40%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и INDH

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 8.11% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPACINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.80%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.52%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

14.13%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.43%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

14.43%

+2.16%