PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAC returned 8.77%/yr vs 5.27%/yr for CNYA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IPAC charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции CNYA по среднегодовой доходности: 8.77% против 5.27% соответственно.

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between IPAC and CNYA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.45

The correlation between IPAC and CNYA shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAC и CNYA

Секторы
IPAC
CNYA

Финансовые услуги

22.3%
17.6%

Промышленность

19.5%
15.4%

Технологии

18.2%
31.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.2%

Сырьевые материалы

8.4%
11.2%

Здравоохранение

5.2%
3.9%

Недвижимость

4.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.8%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Энергетика

1.6%
3.1%

Финансовые услуги

IPAC
22.3%
CNYA
17.6%

Промышленность

IPAC
19.5%
CNYA
15.4%

Технологии

IPAC
18.2%
CNYA
31.7%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.4%
CNYA
5.2%

Сырьевые материалы

IPAC
8.4%
CNYA
11.2%

Здравоохранение

IPAC
5.2%
CNYA
3.9%

Недвижимость

IPAC
4.8%
CNYA
0.6%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
CNYA
1.3%

Потребительский защитный сектор

IPAC
3.7%
CNYA
6.8%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
CNYA
3.3%

Энергетика

IPAC
1.6%
CNYA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

IPAC vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.22

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.75

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.05

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

8.01

+0.44

IPAC vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и CNYA

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-49.49%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.91%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-33.35%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-44.65%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-49.49%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-18.21%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-20.61%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и CNYA

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.34%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.85%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.30%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.74%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

24.07%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

23.61%

-7.01%

Сравнение комиссий IPAC и CNYA

IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и CNYA

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and CNYA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (8.85%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs CNYA's -49.49%.

On 10-year performance, IPAC leads with 8.77% vs 5.27% for CNYA. On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPAC has performed better with a 8.77% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

IPAC has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.82% for CNYA.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.09% for IPAC and 0.60% for CNYA.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор