Сравнение IP с XLK
IP (International Paper Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, IP returned 2.38%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.38% против 25.62% соответственно.
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам IP и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between IP and XLK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IP and XLK has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. XLK — Ранг доходности на риск
IP
XLK
Сравнение IP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.04 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.55 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 3.09 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.95 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IP и XLK
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -82.05% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -15.92% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -25.66% | -22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -33.56% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.56% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -2.54% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -34.95% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 4.74% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и XLK
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.27% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 16.76% | +14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 20.86% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 24.90% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 24.49% | +7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и XLK
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IP and XLK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (11.16%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор