Сравнение IP с XLK
IP (International Paper Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, IP returned 3.06%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.06% против 24.16% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам IP и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between IP and XLK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IP and XLK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. XLK — Ранг доходности на риск
IP
XLK
Сравнение IP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.39 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.13 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и XLK
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -82.05% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -15.92% | -29.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -25.66% | -22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -33.56% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.56% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -10.33% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -34.84% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.79% | 5.34% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и XLK
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 8.64%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.89% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 20.95% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.68% | 24.54% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 25.58% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 24.80% | +7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и XLK
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IP and XLK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор