Сравнение IP с VNQ
IP (International Paper Company) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 5.65%/yr for VNQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.48% против 5.65% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам IP и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between IP and VNQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IP
VNQ
Сравнение IP c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.56 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.90 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и VNQ
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -73.07% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -8.34% | -37.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -17.46% | -31.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -34.48% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -42.40% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | 0.00% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -13.61% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 2.65% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и VNQ
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 4.72% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 9.77% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 13.54% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 18.84% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 20.72% | +11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и VNQ
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VNQ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IP and VNQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор