Сравнение IP с T
IP (International Paper Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IP имеют среднегодовую доходность 3.48%, а акции T немного отстают с 3.33%.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам IP и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IP and T is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between IP and T shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
-$6.29
T:
$3.04
IP:
0.77
T:
1.35
IP:
$24.97B
T:
$125.65B
IP:
$7.44B
T:
$105.41B
IP:
-$41.00M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. T — Ранг доходности на риск
IP
T
Сравнение IP c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.59 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.22 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и T
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -64.15% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -21.87% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -21.87% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -32.01% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -42.35% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -18.12% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -15.72% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 10.64% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и T
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 8.21% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 17.80% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 22.13% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 24.01% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 23.73% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и T
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IP and T have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs T's -64.15%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор