Сравнение IP с SGOV
IP (International Paper Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IP returned -7.39%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IP и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.51%.
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 45.28% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.51% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between IP and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IP
SGOV
Сравнение IP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 195.55 | -194.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 398.20 | -398.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4,462.00 | -4,463.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 20.28 | -20.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 14.73 | -14.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 12.48 | -12.29 |
Просадки
Сравнение просадок IP и SGOV
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -0.03% | -90.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -0.01% | -45.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -0.01% | -48.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -0.03% | -48.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -0.00% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 0.00% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и SGOV
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 0.05% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 0.13% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 0.20% | +40.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 0.24% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 0.24% | +31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и SGOV
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IP and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (11.16%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор