PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IP с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IP returned -3.61%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

IP

1 день
4.76%
1 месяц
22.40%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-13.86%
3 года*
12.71%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
4.17%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IP
International Paper Company		-0.33%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%42.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between IP and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IP vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
20.32

-20.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
273.56

-273.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

194.05

-193.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

395.07

-395.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4,426.92

-4,427.46

IP vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и SGOV

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-0.03%

-90.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-0.01%

-45.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-0.01%

-48.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-0.03%

-48.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

0.00%

-32.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-0.00%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.85%

0.00%

+25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и SGOV

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

0.04%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

0.13%

+33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.82%

0.19%

+42.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.87%

0.24%

+32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

0.24%

+32.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и SGOV

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		4.83%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IP and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (14.15%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор