Сравнение IP с QQQ
IP (International Paper Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IP returned 4.17%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.17% против 22.01% соответственно.
IP
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 22.40%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 4.17%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам IP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -0.33% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between IP and QQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between IP and QQQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IP
QQQ
Сравнение IP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.71 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.01 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и QQQ
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -82.97% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -11.96% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -22.77% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -35.12% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -35.12% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -4.66% | -27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -32.72% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 3.23% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и QQQ
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 9.17% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 14.54% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 17.95% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 22.69% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 22.41% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и QQQ
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.83% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IP and QQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (14.15%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор