Сравнение IOYY с XRMI
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. IOYY is actively managed, while XRMI is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.75%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.75% | 2.36% |
Correlation
The correlation between IOYY and XRMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
IOYY
XRMI
Сравнение IOYY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.37 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и XRMI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -15.31% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.20% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -5.94% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 5.39% | +29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 6.91% | +27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 6.91% | +27.51% |
Сравнение комиссий IOYY и XRMI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и XRMI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности XRMI в 12.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.62% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and XRMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 12.62% for XRMI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор