Сравнение IOYY с MULL
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
IOYY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -26.94%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -20.70% | -13.50% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 32.47% |
Correlation
The correlation between IOYY and MULL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. MULL — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение IOYY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и MULL
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -72.29% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.68% | -55.18% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -21.04% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.06% | 153.61% | -121.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 145.38% | -113.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 145.38% | -113.32% |
Сравнение комиссий IOYY и MULL
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и MULL
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.60%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 165.60% | 28.55% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and MULL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
IOYY has the higher dividend yield at 165.60%, compared with 0.07% for MULL.
IOYY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор