Сравнение IOYY с IWMI
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 13.36%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.36% | 3.51% |
Correlation
The correlation between IOYY and IWMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IOYY
IWMI
Сравнение IOYY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.04 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и IWMI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -23.88% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -1.02% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -4.12% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 14.84% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 17.89% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 17.89% | +16.53% |
Сравнение комиссий IOYY и IWMI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и IWMI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности IWMI в 13.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.52% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and IWMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 13.52% for IWMI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор