Сравнение IOT с WMT
IOT (Samsara Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 34.18%/yr for WMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам IOT и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between IOT and WMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between IOT and WMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
WMT:
$968.20B
IOT:
$0.10
WMT:
$2.88
IOT:
338.97
WMT:
42.04
IOT:
11.26
WMT:
1.34
IOT:
13.12
WMT:
10.26
IOT:
$1.73B
WMT:
$725.31B
IOT:
$1.32B
WMT:
$181.16B
IOT:
-$14.10M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. WMT — Ранг доходности на риск
IOT
WMT
Сравнение IOT c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.83 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.82 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и WMT
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -77.14% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -15.75% | -30.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -21.93% | -38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -9.81% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -14.63% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 4.94% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и WMT
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 9.86% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 18.49% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 23.67% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 21.68% | +44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 21.73% | +44.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и WMT
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и WMT
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and WMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор