Сравнение IOT с VEEV
IOT (Samsara Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs -5.80%/yr for VEEV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам IOT и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -2.49% |
Correlation
The correlation between IOT and VEEV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between IOT and VEEV has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
VEEV:
$26.48B
IOT:
$0.10
VEEV:
$5.63
IOT:
338.97
VEEV:
28.36
IOT:
11.26
VEEV:
8.04
IOT:
13.12
VEEV:
3.63
IOT:
$1.73B
VEEV:
$3.32B
IOT:
$1.32B
VEEV:
$2.49B
IOT:
-$14.10M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. VEEV — Ранг доходности на риск
IOT
VEEV
Сравнение IOT c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.86 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.51 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и VEEV
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -61.35% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -50.55% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -50.55% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -53.21% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -26.08% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 28.76% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и VEEV
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 14.08% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 29.27% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 35.87% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 37.98% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 38.23% | +27.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и VEEV
Ни IOT, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и VEEV
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and VEEV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs VEEV's -61.35%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор