Сравнение IOT с PDD
IOT (Samsara Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 1.73%/yr for PDD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -5.39% |
Correlation
The correlation between IOT and PDD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
PDD:
$120.71B
IOT:
$0.10
PDD:
CN¥64.39
IOT:
338.97
PDD:
8.58
IOT:
11.26
PDD:
1.86
IOT:
13.12
PDD:
1.94
IOT:
$1.73B
PDD:
CN¥441.76B
IOT:
$1.32B
PDD:
CN¥247.30B
IOT:
-$14.10M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. PDD — Ранг доходности на риск
IOT
PDD
Сравнение IOT c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.52 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.08 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и PDD
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -87.41% | +17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -41.14% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -48.40% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -59.79% | +15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -39.32% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 19.55% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и PDD
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 14.35% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 25.50% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 32.48% | +25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 68.09% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 69.37% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и PDD
Ни IOT, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и PDD
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and PDD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs PDD's -87.41%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор