Сравнение IOT с OKTA
IOT (Samsara Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 15.20%/yr for OKTA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | 3.13% |
Correlation
The correlation between IOT and OKTA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between IOT and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
OKTA:
$20.66B
IOT:
$0.10
OKTA:
$0.96
IOT:
338.97
OKTA:
120.69
IOT:
11.26
OKTA:
9.36
IOT:
13.12
OKTA:
3.00K
IOT:
$1.73B
OKTA:
$2.23B
IOT:
$1.32B
OKTA:
$1.73B
IOT:
-$14.10M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. OKTA — Ранг доходности на риск
IOT
OKTA
Сравнение IOT c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.43 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.02 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и OKTA
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -84.57% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -37.75% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -50.57% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -60.14% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -38.27% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 15.82% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и OKTA
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 19.99%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 32.92% | -12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 48.12% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 54.65% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.50% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 53.99% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и OKTA
Ни IOT, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и OKTA
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and OKTA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор