PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOT с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOT (Samsara Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 71.13%/yr for NVDA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.

IOT

1 день
4.34%
1 месяц
20.26%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-14.15%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-5.05%-18.86%30.89%168.54%-55.78%12.89%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%3.79%

Correlation

The correlation between IOT and NVDA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between IOT and NVDA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$19.78B

NVDA:

$5.00T

EPS

IOT:

$0.10

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

IOT:

338.97

NVDA:

31.44

Коэффициент P/S

IOT:

11.26

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

IOT:

13.12

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.73B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$1.32B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$14.10M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

IOT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOTNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.20

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.75

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.07

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.94

-5.69

IOT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOT и NVDA

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-89.72%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-20.21%

-26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-36.88%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.78%

-12.86%

-31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.39%

-36.18%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

8.46%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и NVDA

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

13.26%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

26.67%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.78%

35.00%

+22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.87%

51.76%

+14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.87%

49.84%

+16.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и NVDA

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
478.84M
81.62B
(IOT) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.4%
74.9%
Активы портфеля
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

IOT and NVDA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (19.99%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор