PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOT с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IOT с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOT (Samsara Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 9.54%/yr for MELI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOT и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%.

IOT

1 день
4.34%
1 месяц
20.26%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-18.68%
1 год
-14.15%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOT и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
IOT
Samsara Inc.		-5.05%-18.86%30.89%168.54%-55.78%12.89%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%13.27%

Correlation

The correlation between IOT and MELI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between IOT and MELI has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$19.78B

MELI:

$80.59B

EPS

IOT:

$0.10

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

IOT:

338.97

MELI:

41.97

Коэффициент P/S

IOT:

11.26

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

IOT:

13.12

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.73B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$1.32B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$14.10M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsara Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGL
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

IOT vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOT c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOTMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.84

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.03

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.86

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.42

+0.67

IOT vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOT и MELI

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOTMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-89.49%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-40.82%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.22%

-40.82%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.78%

-39.18%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.39%

-23.58%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.26%

23.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и MELI

Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOTMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

9.96%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

29.79%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.78%

39.48%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.87%

49.65%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.87%

48.88%

+16.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и MELI

Ни IOT, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
478.84M
7.72B
(IOT) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IOT и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Samsara Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.4%
50.1%
Активы портфеля
IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

IOT and MELI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOT has higher volatility (19.99%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs MELI's -89.49%.

IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOT и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор