PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение H с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между H и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности H и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.67%
528.21%
H
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.99

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

H:

-1.30

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

H:

0.84

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

H:

-0.88

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

H:

-2.87

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

H:

10.46%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

H:

30.28%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

H:

-60.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

H:

-33.94%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции H уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.25% соответственно.


H

С начала года

-30.00%

1 месяц

-21.53%

6 месяцев

-28.44%

1 год

-29.26%

5 лет

22.70%

10 лет

6.73%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
H: -0.99
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
H: -1.30
SPY: -0.02
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
H: 0.84
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
H: -0.88
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
H: -2.87
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.09
H
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и SPY

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
H
Hyatt Hotels Corporation
0.55%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок H и SPY

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.94%
-17.32%
H
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности H и SPY

Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.96%
9.29%
H
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab