Сравнение H с SPY

С начала года, H показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции H уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между H и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и SPY.

Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.