PortfoliosLab logo
Сравнение H с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между H и MAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности H и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.78%
1,013.74%
H
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.70

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

H:

-0.88

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

H:

0.89

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

H:

-0.65

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

H:

-1.88

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

H:

12.99%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

H:

34.75%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

H:

-60.54%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

H:

-32.13%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H:

$10.77B

MAR:

$65.06B

EPS

H:

$12.65

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

H:

8.92

MAR:

28.32

Коэффициент PEG

H:

0.79

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

H:

3.27

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

H:

3.04

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

H:

$4.94B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.34B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

H:

$904.00M

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции H уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.04% соответственно.


H

С начала года

-28.08%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-26.88%

1 год

-25.16%

5 лет

15.40%

10 лет

7.05%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
H: -0.70
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
H: -0.88
MAR: 0.17
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
H: 0.89
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
H: -0.65
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
H: -1.88
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.02
H
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и MAR

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MAR в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
H
Hyatt Hotels Corporation
0.53%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок H и MAR

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-22.24%
H
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности H и MAR

Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.89%
16.38%
H
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию