PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение H с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyatt Hotels Corporation (H) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H или VOO.

Корреляция

Корреляция между H и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности H и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.46

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

H:

-0.41

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

H:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

H:

-0.41

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

H:

-1.07

VOO:

2.18

Индекс Язвы

H:

14.12%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

H:

35.34%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

H:

-60.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

H:

-23.50%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции H уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.31% соответственно.

H

С начала года

-18.94%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-16.14%

5 лет

22.33%

10 лет

8.33%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и VOO

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
H
Hyatt Hotels Corporation		0.47%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок H и VOO

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности H и VOO

Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...