PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение H с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между H и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности H и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.68%
504.39%
H
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.99

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

H:

-1.30

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

H:

0.84

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

H:

-0.88

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

H:

-2.87

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

H:

10.46%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

H:

30.28%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

H:

-60.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

H:

-33.94%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции H уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.35% соответственно.


H

С начала года

-30.00%

1 месяц

-21.53%

6 месяцев

-28.44%

1 год

-29.26%

5 лет

22.70%

10 лет

6.73%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
H: -0.99
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
H: -1.30
VOO: 0.01
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
H: 0.84
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
H: -0.88
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
H: -2.87
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.07
H
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и VOO

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
H
Hyatt Hotels Corporation
0.55%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок H и VOO

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.94%
-17.13%
H
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности H и VOO

Hyatt Hotels Corporation (H) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что H испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.96%
9.12%
H
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab