Сравнение IOT с EME
IOT (Samsara Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, IOT returned 5.09%/yr vs 69.04%/yr for EME. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.83%.
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EME
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 76.58%
- 3 года*
- 69.04%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам IOT и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.83% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 3.69% |
Correlation
The correlation between IOT and EME is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between IOT and EME shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.71B
EME:
$37.95B
IOT:
$0.10
EME:
$29.65
IOT:
337.76
EME:
28.41
IOT:
11.22
EME:
2.14
IOT:
13.07
EME:
9.81
IOT:
$1.73B
EME:
$17.75B
IOT:
$1.32B
EME:
$3.47B
IOT:
-$14.10M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. EME — Ранг доходности на риск
IOT
EME
Сравнение IOT c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.06 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.53 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и EME
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -70.56% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -25.15% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -36.19% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -10.75% | -34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -15.36% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 10.20% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и EME
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 10.96% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 26.57% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 38.75% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.84% | 33.45% | +32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.84% | 33.06% | +32.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и EME
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и EME
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and EME have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to EME (10.96%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор